Виды рисков банка и методы управления: общие положения

Страница 1

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Виды рисков банка и методы управления: общие положения

С деятельностью Банка связаны следующие риски: риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые. С целью минимизации влияния данных рисков на деятельность Банка, кредитная организация осуществляет ряд предупредительных мер.

Для оценки уровня принимаемых Банком рисков проводится анализ выполнения Банком обязательных нормативов Банка России. В рамках минимизации отраслевых рисков – принята Концепция развития Банка на 2007-2012 г.г., которая предусматривает: увеличение уставного капитала банка, расширение розничного бизнеса, внедрение новых информационных технологий, четкую регламентацию уровня принятия решения по кредитным, процентным, рыночным и прочим рискам банка. Поскольку все возможные страновые риски имеют только форс-мажорный характер (военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.), Банк, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе диверсифицирует кредитную политику, соблюдая нормативы Банка России и внутренних документов кредитной организации ограничивающих банковские риски.

Финансовые риски Банк минимизирует через регулярный мониторинг уровня процентных рыночных ставок, оценку влияния процентных ставок на доходность проводимых банком операций, гибкую процентную политику. Валютный риск минимизируется в соответствии с нормативными документами Банка России, регламентирующими лимиты открытых валютных позиций кредитных организаций. Управление правовыми рисками происходит путем оперативного реагирования на изменение нормативных и законодательных актов, анализа общероссийской правоприменительной практики.

Со стороны Службы внутреннего контроля банка и отдела анализа и управления банковскими рисками осуществлялся контроль за банковскими рисками: кредитным, риском потери ликвидности, рыночным, валютным, операционным, правовым и риском потери деловой репутации, соблюдения электронных технологий.

Вместе с ростом объемов бизнеса, клиентской базы, роста числа обособленных подразделений Банка, расширения спектра осуществляемых операций и изменения условий ведения бизнеса изменяются подходы к управлению рисками, методология и процедуры риск-менеджмента. В течение отчетного года в рамках модернизации системы управления рисками разрабатывались новые подходы к методике анализа кредитного риска, выявлению групп взаимосвязанных заемщиков. Руководством банка были утверждены доработанные внутренние регламенты оценки кредитного, операционного, правового риска, рыночного риска акций.

В свете новых нормативных требований Банка России была разработана и утверждена концепция корпоративного управления, включающая в себя, в том числе, комплексную оценку возможного предельного объема допустимых рисков для Банка.

Значения обязательных экономических нормативов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет приведены в ежеквартальном отчете по ценным бумагам за 1 квартал 2008 года.

Анализ изменений обязательных экономических нормативов в случае отклонения их значений на 10% и более.

1.Норматив достаточности капитала Н1:

01.01.04 к 01.01.03 - снижение показателя на 46,9% (с 75,1% до 39,9%),

01.01.05 к 01.01.04 - снижение показателя на 47,87% (с 39,9% до 20,8%)

01.01.06 к 01.01.05 – рост показателя на 10,6% (с 20,8% до 23%)

01.01.07 к 01.01.06 – снижение показателя на 13,9% (с 23% до 19,8%)

01.01.08 к 01.01.07 - рост показателя на 17,2% (с 19,8% до 23,2%)

Основные причины изменений:

- опережающие темпы роста активов, включаемых в расчет данного показателя (в основном кредитного портфеля) в сравнении с капиталом банка,

- изменение величины кредитного риска по внебалансовым счетам,

- изменение удельного веса активов с нулевым и низким уровнем риска,

- изменение величины кредитного портфеля и РВПС.

- рост показателя Н1 по состоянию на 01.01.2006г. по сравнению с 01.01.2005г. связан с увеличением уставного капитала в 2004г. на 900 млн. руб.

- основной причиной роста норматива по состоянию на 01.01.2008г. по сравнению с 01.01.2007г. является увеличение прибыли текущего года, вызванное снижением расходов на возможные потери по ссудам в связи с погашением просроченной задолженности, а также существенным ростом комиссионных, процентных и аналогичных доходов.

Приведенные данные показывают, что норматив достаточности капитала на все отчетные даты находился значительно выше минимально допустимого значения, что свидетельствует об удовлетворительном уровне платежеспособности банка.

Рекомендуем также почитать:

Вексель
Определённое место на рынке ценных бумаг занимают векселя. Это разновидность ценных бумаг строго установленной формы, заключающая в себе неограниченное никакими условиями и оговорками долговое обязательство о бесспорной уплате в установленный срок должником предъявителю векселя обозначенной в нём ...

Технологии предоставления и погашения потребительского кредита
Следует учитывать, что банки не имеют реальной возможности, да и не имеют права выдавать кредит всякому клиенту, который в нем нуждается, поскольку они сами работают преимущественно на чужих деньгах. К тому же риск не возврата кредита, связанный прежде всего с недостаточно эффективной работой пред ...

Пути совершенствования законодательства о Банке России
Проводимые в стране реформы денежно-кредитной системы, отказ от государственной монополии в банковской сфере потребовали изменения правового положения, функций и полномочий главного банка Российской Федерации. Появилась потребность в управлении денежно-кредитной и банковской сферами не только адм ...