Виды рисков банка и методы управления: общие положения
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Виды рисков банка и методы управления: общие положения

2. Норматив мгновенной ликвидности Н2: На все отчетные даты (за исключением 01.01.2006г., 01.01.2007г.) волатильность данного показателя превышала 10%. Основная причина - изменение остатков высоколиквидных активов (корреспондентский счет, касса, государственные ценные бумаги) и обязательств. Фактическое значение норматива по состоянию на 01.01.2008г. выше минимально допустимого значения более чем в 3 раза.

3. Норматив текущей ликвидности Н3: Отклонения по данному нормативу также на все отчетные даты (за исключением 01.01.2006г., 01.01.2007г.) превышали 10%. Основными причинами являлись - изменения остатков высоколиквидных и ликвидных активов, с одной стороны, и обязательств банка со сроком исполнения в ближайшие 30 дней и до востребования, с другой. Запас прочности по этому нормативу у банка высокий, фактическое значение норматива на 01.01.2008 превышает минимум допустимого значения почти в 2 раза.

4. Норматив долгосрочной ликвидности Н4: Отклонения показателя более чем на 10% обусловлены изменением банковского портфеля по кредитам, депозитам, векселям и др. со сроком погашения свыше 1 года и ростом капитала банка. Запас прочности по этому нормативу на 01.01.2008 у банка высокий. Рост норматива произошел за счет увеличения суммы выданных долгосрочных кредитов.

5. Норматив общей ликвидности Н5: Практически на все даты отклонения норматива общей ликвидности превышали 10%. В силу порядка определения данного показателя, его изменения обусловлены величиной ликвидных активов и объемом привлеченных ресурсов банка. В настоящее время расчет данного норматива отменен.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2008 г. все нормативы ликвидности банком выполнялись со значительным запасом прочности.

Норматив мгновенной ликвидности превышает уровень минимально допустимого значения в три раза. Такой уровень показателя подтверждает способность банка без особых трудностей отвечать по своим обязательствам.

Норматив текущей ликвидности (Н3) превышает установленный порог в 1,9 раза, что подтверждает наличие достаточного запаса по ликвидности в ближайшие 30 календарных дней и дает возможность размещения ресурсов на более длительные сроки.

Значение норматива долгосрочной ликвидности подтверждает взвешенную и консервативную политику банка в вопросах размещения «длинных» ресурсов в увязке со сроками привлечения средств.

6. Максимальный размер риска на одного заемщика Н6: Изменения данного показателя не превышали 10%.

7. Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7: На все отчетные даты за исключением 01.01.2006, 01.01.2007г., волатильность данного норматива превышала 10% (при постоянном росте). Это объясняется более активными выдачами крупных по размеру кредитов, сумма которых превышала 5% собственных средств банка. Данный норматив по состоянию на 01.01.2008г. снизился по сравнению с уровнем предыдущего отчетного периода на 19,4 % и составил 308,9 %, при максимально допустимом значении 800%. Снижение показателя обусловлено в основном ростом собственных средств (капитала).

8. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) Н8: Практически на все отчетные даты отклонения превышали 10%, что объясняется работой банка по привлечению средств юридических лиц на РКО, в депозиты и векселя. Снижения данного показателя объясняется, прежде всего, окончанием срока действия депозитных договоров и/или собственных векселей банка. В настоящее время данный норматив не рассчитывается.

9. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1): на отчетную дату 01.01.2008г. составил 0,1 %, при максимально допустимом значении 50%.

10. Максимальный размер кредитов, предоставленных своим инсайдерам Н10, совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам Н10.1: Отклонения данных показателей в период 01.01.04 и 01.01.05 объясняется выдачей кредитов инсайдерам банка. За период с 01.01.2006 по 01.01.2007 произошел значительный рост норматива Н10.1. с 0,3% до 0,9% или на 200%, что было вызвано тем, что в 2006г. более активно выдавались кредиты инсайдерам банка. Данный норматив на 01.01.2008г составил. 1,6 %, что ниже максимально допустимого значения почти в 2 раза. Значение данного норматива превысило аналогичный показатель на 01.01.2007 на 78%, причиной этому явился рост требований к инсайдерам банка на фоне роста уровня собственных средств (капитала).

11. Максимальный размер привл. ден. вкладов населения Н11: Практически на все отчетные даты (исключение период 01.01.03-01.01.04 - отклонение 4%) наблюдались отклонения норматива свыше 10%, что объясняется более быстрыми темпами изменений объемов вкладов физических лиц в сравнении с изменениями размера собственных средств банка. В настоящее время данный норматив отменен.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуем также почитать:

Производсвенные функции предприятия
Функция производства отражает содержание процесса управления, вид управленческой деятельности, совокупность обязанностей управляющей подсистемы (субъекта управления). Конечным результатом управления является выработка управленческого воздействия, команды, приказа, направленных на достижение постав ...

Операции проводимые банками
ГСБ РТ « Амонтабонк» может осуществлять следующие виды банковских операций: 1) Кассовые операции - прием, выдача (расход) , пересчет, размен, обмен, сортировка и хранение банкнот ; 2) ссудные операции - предоставление кредитов; 3) переводные операции - выполнение поручений по переводу денег; 4 ...

Организационно-экономический анализ АКБ «Лефко-банк»
Далее рассмотрим структурный и динамический анализ уставного капитала АКБ «Лефко-банк» в взаимосвязи с другими показателями, характеризующими его финансовую деятельность: · структура активов банка; · структура пассивов; · кредитные операции; · доходы и расходы; · ликвидность. Структура актив ...

Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru