Методы страхования кредитного риска

Страница 5

Материалы » Страхование рисков » Методы страхования кредитного риска

Государство осуществляет страхование международных кредитов за счет своего бюджета. Список страхуемых рисков насчитывает сотни наименований (в Великобритании — около 300). На долю развивающихся стран приходится львиная доля правительственных гарантий.

С распространением страхования на все элементы внешнеторгового контракта, опосредуемого кредитом, появились новые виды гарантий. В их числе:

1. страхование кредитов на период производства экспортных то

2. варов;

3. гарантия экспорта на новый рынок — государство берет на себя

4. расходы по исследованию рынка, рекламе и пр.;

5. страхование фабрикационного риска, т.е. риска расторжения

6. контракта покупателем в период производства тяжелого оборудования;

7. гарантия возврата предоставленных средств, если банки отказались предоставить кредит под товарные запасы за границей;

8. кредитование иностранного покупателя за счет Агентства экс

9. портных кредитов с использованием сделки «своп» и т.д.

Схема кредитования импортера за счет Агентства экспортных кредитов с использованием сделки «своп» заключается в следующем:

1. Агентство экспортных кредитов сразу платит экспортеру по

2. мере поставок товара.

3. Импортер (заемщик) подписывает кредитное соглашение с

4. кредитором — Агентством экспортных кредитов.

5. Импортер предоставляет приемлемое обеспечение.

6. Агентство экспортного кредитования предоставляет в случае

7. необходимости гарантию «своп»-банку.

8. «Своп»-банк определяет подходящего партнера, с которым

9. подписывает «своп»-соглашение.

Обычно экспортер не несет ответственности за сделку. Однако «своп»-банк может потребовать от экспортера соответствующих обязательств. Если импортер не выполнит условия «своп»-соглашения, «своп»-банк будет нести дополнительные расходы по замене договора. Если банк не удовлетворен действиями импортера, принятие обязательств экспортером может быть необходимым.

Таким образом, объектом страхования, в том числе государственного, выступают кредиты экспортера, импортера, банковские внешнеторговые кредиты и гарантии по исполнению контрактных обязательств, валютные риски, инфляционное обесценение валюты кредита. Насчитывается до 50 видов страхования экспортных кредитов — на случай банкротства, отказа от платежа, принятия товара, войны, революции, национализации, конфискации, экспортного эмбарго, валютных ограничений и т.д. Для государственного страхования экспортных кредитов из госбюджета выделяются лимитные фонды страховых компаний. Государственное страхование экспортных кредитов играет важную роль в регулировании экономики, служит средством конкурентной борьбы на мировых рынках.

Для страхования иногда используется модель VaR (Value-at-Risk) -установление лимита убытков по каждой страхуемой позиции и включение этих убытков в бюджет компании, банка. Ее суть состоит в том, что ежемесячно пределяются лимит убытков в зависимости от размеров валютной позиции нетто, динамики валютного курса, а также критические точки его колебаний в установленных лимитах. При благоприятной эволюции курса определенных валют ежемесячно ; создаются курсовые резервы, и критические точки сдвигаются ближе к лимитам. Страхование валютной позиции осуществляется, если резервы курсовых колебаний и лимит убытков исчерпаны. Для упрощения расчетов статистически определяется коэффициент для расчета вероятной и нижней границы убытков.

Рекомендуем также почитать:

Оформление и учет операций при осуществлении дебетовых переводов
Под дебетовым переводом понимается банковский перевод, инициатором которого является бенефициар. При осуществлении дебетового перевода платежные инструкции оформляются платежными требованиями, чеками, банковскими пластиковыми карточками и другими документами. Платежные требования применяются при о ...

Выводы
Банковский маркетинг представляет собой вид деятельности банка, концепцию и функцию управления, а также особую философию мышления банковского служащего, которые ориентированы на рынок банковских услуг. По способу общения с клиентурой банковский маркетинг делится на активный и пассивный. Маркетин ...

Практика применения инструментов денежно-кредитной политики в 2003 году
В 2003 году Банк России продолжил целенаправленное формирование системы инструментов денежно-кредитной политики, которые используются в условиях значительного уровня банковской ликвидности. Для обеспечения возможности более гибко и эффективно воздействовать на изменение состояния денежно-кредитной ...