Ликвидность как экономическая основа розничного бизнеса
Страница 2

Материалы » Особенности розничных банковских услуг и пути их совершенствования » Ликвидность как экономическая основа розничного бизнеса

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:

, (2.3)

где Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней (код 8996);

ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (код 8918, код 8997).

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов (табл. 2.3).

Таблица 2.3 - Анализ ликвидности КБ «Сунжа» ООО за 2009-2010 гг.

п/п

Показатели

Формула расчетов

Значение

Критериальный уровень

2009

2010

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)

10,8

7,1

15,0

Коэффициент текущей ликвидности (Н3)

6,8

9,8

50,0

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4)

67,5

78,9

120

Анализ приведенных расчетов в таблице 2.3 дают характеристику уровню ликвидности банка, их соответствие критериальным уровням.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) за рассматриваемый период снизился на 3,7% и составляет 7,1% при критериальном уровне 15%. Следует здесь уточнить, что данный показатель определен в конце года, когда наблюдается приток средств и не повлияет на риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) установлен в размере 50%, однако его фактический уровень составляет всего 9,8%, хотя прирост по отношению к предыдущему уровню составил 3%.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) установлен в пределах 120%. Фактически её уровень составил в 2010 году 67,5%, а к концу 2010 года 78,9%. Показатель долгосрочной ликвидности улучшился на 11,4%.

Приведенные данные характеризуют положительную динамику в развитии банка, где усматривается рациональная политика коммерческого банка в области управления ликвидностью, обеспечивая оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности, так как в большинстве случаев достижение высокой ликвидности противоречит обеспечению более высокой прибыльности.

Страницы: 1 2 

Рекомендуем также почитать:

Классификация потребительского кредита
Классификация потребительских ссуд заемщиков и объектов кредитования может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д. По направлениям использования ...

Инструментарий совершенствования депозитной политики ОАО «Импэксбанк»
Одной из проблем, с которой коммерческие банки сталкиваются в настоящее время, является формирование ресурсной базы. Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, ...

Права и обязанности финансового омбудсмена в Российской Федерации
коммерческий банк правовой В России инициатором создания института внесудебного рассмотрения споров с участием физических лиц – клиентов кредитных организаций выступила Ассоциация российских банков (АРБ). В 2002 г. в «Кодексе этических принципов банковского дела», утвержденном АРБ, было впервые ...

Разделы сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru