Риск инвестиционного портфеля

Страница 2

Материалы » Оптимизация портфеля ценных бумаг » Риск инвестиционного портфеля

Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации проекта.

Инфляционный риск – риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инвестором, обесценятся быстрее, чем вырастут, и инвестор понесет реальные потери.

Страновой риск – риск вложения средств в предприятия, находящиеся под юрисдикцией страны с неустойчивым социальным и экономическим положением.

Отраслевой риск – риск, связанный со спецификой отдельных отраслей.

Наиболее типично управление, конечной целью которого является достижение прибыльности портфеля при обеспечении ликвидности портфеля.

Многие экономисты пытались сформулировать подход к формированию портфеля, дать рекомендации по управлению им, но дело в том, что нет единого верного, так как на рынке ценных бумаг слишком много факторов- как индивидуальных характеристик инвесторов, так и особенностей каждой отдельно взятой ценной бумаги, не поддающихся обобщению. Среди множества теорий по управлению портфелем наибольшей популярностью пользуется теория Марковица.

Рекомендуем также почитать:

Ипотечный кредит как особая форма кредитования
Ипотечные банки предоставляют долгосрочные кредиты, которые обеспечиваются внесением записи ипотек, или ипотечных долгов, на землевладение, под которое выдается ссуда. Если ипотечные банки используют для гарантии ссуд только ипотечные долги, в деловом общении остаются понятия "ипотечный банк” ...

Денежно-кредитная политика Центрального банка
Монетарные факторы играют существенную роль в развитии современной мировой экономике. Многое при этом зависит от умения общества управлять денежными потоками, от эффективности денежно-кредитной политики. К сожалению, денежно-кредитная политика, проводимая сегодня в нашей стране, недостаточно эффек ...

Денежная единица и денежное обращение
После провозглашения Латвийской независимой Республики в 1918 году в обращении оставались выпущенные оккупационной немецкой властью острубли и остмарки, царские деньги рубли и копейки, а так же некоторые денежные знаки, печатавшиеся самоуправлениями Латвийских городов. 22 марта 1918 года Министр ...