Риск инвестиционного портфеля

Страница 2

Материалы » Оптимизация портфеля ценных бумаг » Риск инвестиционного портфеля

Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации проекта.

Инфляционный риск – риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые инвестором, обесценятся быстрее, чем вырастут, и инвестор понесет реальные потери.

Страновой риск – риск вложения средств в предприятия, находящиеся под юрисдикцией страны с неустойчивым социальным и экономическим положением.

Отраслевой риск – риск, связанный со спецификой отдельных отраслей.

Наиболее типично управление, конечной целью которого является достижение прибыльности портфеля при обеспечении ликвидности портфеля.

Многие экономисты пытались сформулировать подход к формированию портфеля, дать рекомендации по управлению им, но дело в том, что нет единого верного, так как на рынке ценных бумаг слишком много факторов- как индивидуальных характеристик инвесторов, так и особенностей каждой отдельно взятой ценной бумаги, не поддающихся обобщению. Среди множества теорий по управлению портфелем наибольшей популярностью пользуется теория Марковица.

Рекомендуем также почитать:

Организация документооборота в банке
Документооборот в банке- это прохождение банковских документов по инстанциям, в определенной их последовательности, от начала оформления и проведения операции до ее завершения с полным отражением в учете. Документооборот имеет две важнейшие составляющие: - порядок осуществления документооборота ...

Понятие, сущность, и виды финансовых рисков
Основной предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики является получение прибыли, однако в полной мере предвидеть ее результат невозможно, поскольку хозяйствующие субъекты сталкиваются с различными видами рисков, осложняющих их деятельность. Категория риска используется многими ...

Понятие и функции собственного капитала банка
Собственный капитал представляет собой особую форму банковских ресурсов. Он, в отличие от других источников, носит постоянный безвозвратный характер, имеет четко выраженную правовую основу и функциональную определенность, является обязательным условием образования и функционирования любого коммерч ...