Индикатор индекса CCI дневные графики
Страница 1

Материалы » Индикатор индекса CCI дневные графики

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) - это индикатор скорости изменения цены, разработанный Дональдом Р. Ламбертом в начале 80-х годов. Как несложно догадаться из названия, первоначально индикатор CCI был разработан для использования на товарных рынках, однако практика его использования показала, что и на любых других рынках индикатор работает также хорошо.

Индикатор рассчитывается по следующей формуле [1]:

http://www.theignatpost.ru/img/post/86/form1.jpg

где Т – «типичная цена» (typical price), определяемая по формуле T = (High + Low + Close)/3, MA(T) – n-периодная простая скользящая средняя от T, D – среднее отклонение абсолютной величины разности между «типичной ценой» Т и ее простой скользящей средней МА, 0.015 – эмпирически подобранный масштабирующий коэффициент.

Предполагается, что большинство случайных значений индекса товарного канала попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы интервала от +100% до -100%, считаются неслучайными и сигнализируют о факте перекупленности или перепроданности товара, что дает возможность прогнозирования скорого разворота (в случае использования CCI как классический осциллятор для бокового рынка).

Дональд Ламберт рекомендовал использовать в качестве периода для индикатора CCI числа 20 и 60, что имело физический и психологический смысл при работе на дневных графиках: 1 месяц и 3 месяца. Вероятно, это имеет смысл и сейчас, однако очевидно, что для разных рынков и разных временных интервалов необходимо подбирать свои значения периода индикатора.

Рассматривая индекс относительной силы в одном из предыдущих номеров нашего журнала, мы говорили, что период индикатора RSI не имеет принципиального значения, т.к. внешний вид графиков RSI при использовании различных периодов изменяется несущественно и преимущественно сводится к пересчету уровней перекупленности и перепроданности. К сожалению, для индикатора CCI ситуация иная. На рис. 1 можно заметить, что внешний вид графиков CCI очень сильно зависит от периода. Это значит, что перед трейдером, решившим использовать индикатор CCI, в полный рост встает проблема подбора оптимального значения периода.

Нажмите, чтобы увеличить

Рис. 1

Выбор оптимального значения периода индикатора практически всегда является очень субъективным вопросом. Во многом он зависит от используемой стратегии, личного темперамента трейдера и, конечно, от временных интервалов, на которых работает трейдер. Когда торговая стратегия четко формализована, оптимальный период для индикатора можно подобрать при помощи автоматического тестирования на исторических данных. В иных случаях можно рекомендовать период 20, как наиболее универсальный и используемый многими трейдерами.

Нажмите, чтобы увеличить

Рис. 2

Классические правила торговли по индикатору CCI мало чем отличаются от торговли по любому другому осциллятору. Следует продавать, когда CCI выходит из зоны перекупленности (т.е. пересекает линию +100 сверху вниз) и покупать, когда он выходит из зоны перепроданности (т.е. пересекает линию -100 снизу вверх) [1]. На рис. 2 показан удачный пример торговли по данным классическим правилам. Здесь мы можем видеть, что практически во всех случаях пересечение уровня +/-100 предсказывало начало движения достаточно большого, чтобы получить прибыль. Исключение составила лишь область 4, где у нас могли бы не выдержать стопы, поскольку позиция была открыта слишком рано.

Как и другие осцилляторы, CCI позволяет отслеживать дивергенции и конвергенции между ценовым графиком и графиком CCI. Так, на рис. 2 можно наблюдать дивергенцию CCI в области около зон 6 и 7.

Нажмите, чтобы увеличить

Рис. 3

Очевидно, на трендовых участках рынка CCI будет генерировать множество ложных сигналов, если мы попытаемся его использовать классическим образом. Поэтому ряд авторов рекомендуют переворачивать правила открытия позиций для трендовых рынков. Это значит, что следует покупать, если CCI пересекает уровень +100 и закрывать позицию, когда CCI выходит из области перекупленности, а также продавать, когда CCI опускается ниже уровня -100 и закрывать позицию, когда он выходит из области перепродажи [2]. На рис. 3 продемонстрировано 2 примера открытия длинных позиций согласно данному правилу. Сигналы 1 и 3 соответствуют открытию позиции на трендовом рынке, а 2 и 4 – закрытию.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуем также почитать:

Страхование ответственности в железнодорожных перевозках
В связи с бурным развитием железнодорожного сообщения в Великобритании в середине XIX в. встал вопрос об ответственности при железнодорожных перевозках за ущерб, наносимый имуществу третьих лиц в результате использования паровозов. Например, в то время основной причиной возгорания сельскохозяйстве ...

Современные тенденции развития российского рынка ценных бумаг
В процессе развития рынка ценных бумаг сформировались определённые тенденции. Их можно разделить на общерыночные, которые свойственны развитию рынка в целом, и специфические, которые характерны для самого рынка ценных бумаг. Все эти тенденции проявляются на российском рынке ценных бумаг. К наибол ...

Совершенствование нормативной базы – основа для развития розничных банковских услуг
Специалисты международной консультативной группы (CGAP), рассмотрев состояние дистанционного банкинга в России, для максимизации потенциала дистанционного банкинга предложили изменить российское законодательное обеспечение платежных услуг и внести изменения в Закон о банках, чтобы: - разрешить аг ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru