Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка
Страница 4

Материалы » Управление кредитным портфелем коммерческого банка » Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка

Второй блок. Представляет собой отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Отбор осуществляется, как правило, на основе оценки кредитоспособности заемщиков. Общий подход к рассмотрению реальных объектов кредитования предполагает оценку области деятельности заемщика, анализ целевого назначения средств, выбор вида кредита, выявление рисков кредитной сделки. Важной задачей является определение факторов, позволяющих произвести предварительный отбор кредитуемых объектов. Такие факторы рассматриваются в таблице 1.

Прежде всего, следует установить, соответствует ли кредитная заявка

кредитной политике банка. В случае положительного ответа сотрудник кредитного отдела проводит анализ кредитоспособности потенциального заемщика.

В банковской практике анализ финансового состояния заемщика осуществляется следующими методами по данным его баланса и бухгалтерской отчетности:

- вертикальный анализ;

- горизонтальный анализ;

- определение удовлетворительности структуры баланса;

- расчет величины чистых активов кредитора по балансу;

- расчет финансовых коэффициентов и их сравнение с нормативными

значениями.

Третий блок – блок анализа состояния кредитного портфеля и управление отклонениями в значительной степени перекликается с оперативным управлением кредитным портфелем, а именно с текущим мониторингом состояния кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается разработка и реализация мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля.

Таблица 1 - Факторы, определяющие отбор кредитных заявок

Внешней среды

Клиентские

Внутрибанковские

Приоритеты в политике

реализации структурной

перестройки региона

Уровень риска

несвоевременной

реализации кредитуемого проекта и недостижения

расчетной эффективности

Соответствие кредитуемого объекта кредитной политике

банка

Состояние отраслевой среды, характеризующееся

стадией цикла, в которой

находится отрасль

Уровень менеджмента и

маркетинга на предприятии

Доля требуемых кредитных вложений от общего объема

кредитных ресурсов банка

Структура и конкурентоспособность

отрасли

Сроки погашения основного долга и процентов по нему

В рамках описанных выше блоков формирования кредитного портфеля предлагается более детальное, поэтапное рассмотрение механизма формирования кредитного портфеля:

- определение лимитов основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;

- отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных групп;

- выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита;

- оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи кредита конкретному объекту;

- определение соответствия кредитного портфеля кредитной политике банка;

- определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;

- определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

- выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля;

- разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля;

- постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от заданного оптимума (рисунок 1).

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуем также почитать:

Кредиты ЕБРР
Будучи крупнейшим инвестором, в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ, ЕБРР имеет широкую сеть более чем 30 представительств на местах во всех своих странах операций. Они занимаются разработкой новых проектов и отслеживанием хода реализации уже действующих проектов. Большинство сотрудников ...

Оценка вероятности банкротства предприятия
Банкротство является результатом кризисного финансового состояния предприятия, при котором субъект хозяйствования проходит путь от временной до устойчивой неспособности удовлетворять требованиям кредиторов. Закон РФ от 8 января 1998г. №6 «О несостоятельности (банкротстве)» определяет несостоятель ...

Розничная банковская услуга, её специфика и виды
Количество разнообразных услуг, оказываемых кредитными организациями, возрастает с появлением трастовых, факторинговых и лизинговых операций. Банковская операция – одна из старых областей предпринимательства в мире, которая отражает функции банков. Некоторые операции носят финансово-кредитный хара ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru