Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка
Страница 4

Материалы » Управление кредитным портфелем коммерческого банка » Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка

Второй блок. Представляет собой отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Отбор осуществляется, как правило, на основе оценки кредитоспособности заемщиков. Общий подход к рассмотрению реальных объектов кредитования предполагает оценку области деятельности заемщика, анализ целевого назначения средств, выбор вида кредита, выявление рисков кредитной сделки. Важной задачей является определение факторов, позволяющих произвести предварительный отбор кредитуемых объектов. Такие факторы рассматриваются в таблице 1.

Прежде всего, следует установить, соответствует ли кредитная заявка

кредитной политике банка. В случае положительного ответа сотрудник кредитного отдела проводит анализ кредитоспособности потенциального заемщика.

В банковской практике анализ финансового состояния заемщика осуществляется следующими методами по данным его баланса и бухгалтерской отчетности:

- вертикальный анализ;

- горизонтальный анализ;

- определение удовлетворительности структуры баланса;

- расчет величины чистых активов кредитора по балансу;

- расчет финансовых коэффициентов и их сравнение с нормативными

значениями.

Третий блок – блок анализа состояния кредитного портфеля и управление отклонениями в значительной степени перекликается с оперативным управлением кредитным портфелем, а именно с текущим мониторингом состояния кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается разработка и реализация мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля.

Таблица 1 - Факторы, определяющие отбор кредитных заявок

Внешней среды

Клиентские

Внутрибанковские

Приоритеты в политике

реализации структурной

перестройки региона

Уровень риска

несвоевременной

реализации кредитуемого проекта и недостижения

расчетной эффективности

Соответствие кредитуемого объекта кредитной политике

банка

Состояние отраслевой среды, характеризующееся

стадией цикла, в которой

находится отрасль

Уровень менеджмента и

маркетинга на предприятии

Доля требуемых кредитных вложений от общего объема

кредитных ресурсов банка

Структура и конкурентоспособность

отрасли

Сроки погашения основного долга и процентов по нему

В рамках описанных выше блоков формирования кредитного портфеля предлагается более детальное, поэтапное рассмотрение механизма формирования кредитного портфеля:

- определение лимитов основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;

- отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных групп;

- выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита;

- оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи кредита конкретному объекту;

- определение соответствия кредитного портфеля кредитной политике банка;

- определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;

- определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

- выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля;

- разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля;

- постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от заданного оптимума (рисунок 1).

Страницы: 1 2 3 4 

Рекомендуем также почитать:

Методики определения кредитоспособности заемщиков, применяемые российскими банками
Сбербанк России разработал и применяет методику определения кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки финансового состояния и качественного анализа рисков. Финансовое состояние заемщика оценивается с учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на такие ...

Коммерческие банки
Коммерческие банки – основное звено кредитной системы. Они выполняют практически все виды банковских операций. Исторически сложившимися функциями коммерческих банков являются прием вкладов на текущие счета, краткосрочное кредитование промышленных и торговых предприятий, осуществление расчетов межд ...

Разработка банковских услуг
Основой создания и выпуска банковского продукта является удовлетворение каких–либо потребностей клиентов, т.е. потребитель приобретает не продукт как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворять конкретную свою потребность. Таким образом, для банка большое значение ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru