В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.
Как уже говорилось раньше, экономическое значение риска заключается в возможности управления им. Значимость управления риском как вида деятельности, заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.
Рассмотрение кредитного риска банка как структуры, включающей риск конкретного заемщика и риск портфеля кредитных вложений, предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления.
В процессе исследования рисков коммерческой организации большое внимание следует уделять учету специфики ее деятельности. Это, во-первых, позволит на начальном этапе анализа ограничить круг исследуемых рисков до тех из них, которые оказывают непосредственное воздействие на работу компании. Во-вторых, учет специфики деятельности коммерческой организации позволит установить приоритет исследования профильных рисков, требующий рассмотрения в первую очередь тех из них, которые оказывают на деятельность организации наибольшее воздействие.
В зависимости от всего выше изложенного используются различные методы управления рисками. На практике в основном применяются возмещение, самострахование, страхование, диверсификация, хеджирование, распределение, лимитирование и др.
В моей дипломной работе были рассмотрены основные моменты управления банковскими рисками с точки зрения российского и зарубежного опыта.
Управление риском включает следующие этапы: идентификацию риска, оценку риска, выбор стратегии риска (принятие решения о принятии риска, отказе от действий, связанных с риском или снижения степени риска), выбор и применение способов снижения степени риска, контроль уровня риска.
В АКБ «Лефко-банк» управление финансовыми рисками организовано следующим образом.
Наиболее важным риском, которому подвергается банк, является кредитный риск, а именно, риск убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.
Управление кредитным риском происходит посредством:
- взвешенной кредитной политики;
- разработок внутренних документов, определяющих методологию оценки финансового состояния заемщика, окупаемости проекта, предлагаемого обеспечения и уровня принимаемого кредитного риска;
- диверсификации кредитных рисков по отраслевому признаку, валюте выдаваемого кредита, срокам кредитования;
- анализа кредитной истории заемщиков, рентабельности их бизнеса, количественных и качественных характеристик предлагаемого залогового обеспечения.
Под рыночным риском понимается риск возникновения возможных потерь (убытков) по балансовым и внебалансовым позициям банка в результате неблагоприятной динамики рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Он включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
Фондовый риск связан с негативными последствиями изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, включая: изменения цен на акции и облигации; изменения волатильности цен на акции; изменения во взаимоотношении цены на различные акции или индексы акций; изменения в размере выплат дивидендов.
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для банка изменением курсов валют, приводящим к потерям вследствие различной переоценки рыночной стоимости активов и пассивов. Валютный риск связан с изменением курсов обмена иностранных валют.
Риск, связанный с процентными ставками, оценивается, исходя из степени влияния, которое могут оказать изменения действующих рыночных процентных ставок и ставки рефинансирования Банка России, на прибыль (маржу) банка. Наиболее существенный фактор - снижение ставки рефинансирования и соответственно банковской маржи.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.
Рекомендуем также почитать:
Экономическое понятие кредитоспособности заемщика
Кредитоспособность заемщика юридического лица – это комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в
будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым обя ...
Кредитование наличными
Кредитование наличными — одно из основных направлений деятельности ВТБ 24.
Продукты линейки кредитов наличными ВТБ 24 отличают такие преимущества, как прозрачные финансовые условия, сжатые сроки рассмотрения, большие лимиты и длинные сроки кредитования, широкая сеть продаж и высокое качество серв ...
Расчеты платежными требованиями
Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк.
Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказа ...