Способы минимизации рисков АКБ «Лефко-банк»
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Способы минимизации рисков АКБ «Лефко-банк»

Для оценки степени рискованности кредитного портфеля аналитики и риск-менеджеры «Москомприватбанка» используют систему различных показателей:

1. Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю:

где

Si – сумма i – го кредитного договора, i = 1, 2, …, n;

* – вероятность возникновения убытков по i–му договору (показатель риска).

2. Средневзвешенный кредитный портфельный риск:

3. Дисперсия (вариация) как мера кредитных рисков по отношению к кредитному портфелю банка:

, где

4. Среднеквадратическое отклонение риска кредитного портфеля коммерческого банка.

Таким образом, дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля относительно средневзвешенного кредитного риска. Эти показатели отображают дифференцированность кредитного портфеля относительно риска. Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение отображают меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля как в положительную, так и в отрицательную сторону (т.е. их значения больше значения средневзвешенного портфельного риска). Поэтому эти показатели не дают возможности однозначно оценить степень риска данного кредитного портфеля. Поэтому с этой целью целесообразно использовать такой показатель, как семивариация кредитного риска.

Позитивная семивариация как степень кредитного риска относительно кредитного портфеля:

, где

n – объем кредитного портфеля;

t –отклонения кредитных рисков кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного риска, т. е.:

Следовательно, чем больше позитивная семивариация (позитивное среднее семиквадратическое отклонение) кредитных рисков по отношению к кредитным договорам, формирующим кредитный портфель, и чем меньше их негативная семивариация, тем ниже степень рискованности данного кредитного портфеля.

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, система оценки меры риска кредитного портфеля коммерческого банка является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании рисков.

В ближайшей перспективе акционеры и менеджмент Банка выделяют следующие основные направления развития и минимизации рисков:

-рост капитализации в соответствии с темпами развития Банка

-расширение территориальной сети Банка, открытие новых офисов и точек обслуживания пластиковых карт Банка

-модернизация системы управления, обучение персонала, технологическое обновление, разработка и продвижение новых продуктов и до совершенствования систем сбора, хранения, анализа и обмена информацией как внутри Банка.

Страницы: 1 2 

Рекомендуем также почитать:

Страхование ответственности в железнодорожных перевозках
В связи с бурным развитием железнодорожного сообщения в Великобритании в середине XIX в. встал вопрос об ответственности при железнодорожных перевозках за ущерб, наносимый имуществу третьих лиц в результате использования паровозов. Например, в то время основной причиной возгорания сельскохозяйстве ...

Сущность и классификация банковских пластиковых карт
Банковские платежные карты изначально создавались как розничный продукт, ориентированный на держателя - физическое лицо. И сейчас во всем мире платежные карты для банков - одно из важных направлений розничного бизнеса [9, с. 13]. Первые карточки - карточки постоянных клиентов - магазины стали выд ...

От разрозненных оценок кредитоспособности к формированию единых источников информации о заемщиках
Одним из путей снижения кредитного риска для коммерческих банков, а в совокупности и снижения кредитных ставок является процесс создания кредитного бюро. Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004г. установлено, что с 1 сентября 2005 года кредитные организации должны пр ...

Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru