Способы минимизации рисков АКБ «Лефко-банк»
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Способы минимизации рисков АКБ «Лефко-банк»

Для оценки степени рискованности кредитного портфеля аналитики и риск-менеджеры «Москомприватбанка» используют систему различных показателей:

1. Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю:

где

Si – сумма i – го кредитного договора, i = 1, 2, …, n;

* – вероятность возникновения убытков по i–му договору (показатель риска).

2. Средневзвешенный кредитный портфельный риск:

3. Дисперсия (вариация) как мера кредитных рисков по отношению к кредитному портфелю банка:

, где

4. Среднеквадратическое отклонение риска кредитного портфеля коммерческого банка.

Таким образом, дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля относительно средневзвешенного кредитного риска. Эти показатели отображают дифференцированность кредитного портфеля относительно риска. Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение отображают меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля как в положительную, так и в отрицательную сторону (т.е. их значения больше значения средневзвешенного портфельного риска). Поэтому эти показатели не дают возможности однозначно оценить степень риска данного кредитного портфеля. Поэтому с этой целью целесообразно использовать такой показатель, как семивариация кредитного риска.

Позитивная семивариация как степень кредитного риска относительно кредитного портфеля:

, где

n – объем кредитного портфеля;

t –отклонения кредитных рисков кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного риска, т. е.:

Следовательно, чем больше позитивная семивариация (позитивное среднее семиквадратическое отклонение) кредитных рисков по отношению к кредитным договорам, формирующим кредитный портфель, и чем меньше их негативная семивариация, тем ниже степень рискованности данного кредитного портфеля.

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, система оценки меры риска кредитного портфеля коммерческого банка является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании рисков.

В ближайшей перспективе акционеры и менеджмент Банка выделяют следующие основные направления развития и минимизации рисков:

-рост капитализации в соответствии с темпами развития Банка

-расширение территориальной сети Банка, открытие новых офисов и точек обслуживания пластиковых карт Банка

-модернизация системы управления, обучение персонала, технологическое обновление, разработка и продвижение новых продуктов и до совершенствования систем сбора, хранения, анализа и обмена информацией как внутри Банка.

Страницы: 1 2 

Рекомендуем также почитать:

Ликвидность как экономическая основа розничного бизнеса
Предложение банковских услуг на рынке осуществляют различные финансово-кредитные институты, но основными действующими лицами на рынке банковских услуг выступают коммерческие банки, цели функционирования которых определяются прежде всего с позиции их доходности и ликвидности. Ликвидность банка пре ...

Страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах
Страховая статистика говорит, что при страховании строительных рисков довольно часто приходится возмещать ущерб, нанесенный при производстве работ третьим лицам. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении СМР является вторым по значимости для строителей видом стра ...

Современное представление о сущности денег
С философской точки зрения сущность денег — это внутреннее содержание предмета, в данном случае денег, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Следовательно, формы бытия денег могут быть многообразными и противоречивыми, но их сущность, внутреннее содержание дол ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru