Управлением риска ликвидности
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Управлением риска ликвидности

сопоставлении величины процентного риска с прибылью Банка

создании стресс-моделей

проведении взвешенной процентной политики Банка, которая базируется на формировании процентных ставок по кредитам с учетом себестоимости пассивов и рейтинга заемщика, риска операции

ежемесячном пересмотре процентных ставок по активным и пассивным операциям с учетом рыночной позиции банков-конкурентов

управление кривой доходности активов и пассивов по срокам погашения.

Результаты оценки и анализа величины процентного риска предоставляются на заседания Кредитного комитета и КУАП два раза в неделю. КУАП принимает решения об изменении процентной политики Банка и внутренних лимитов процентного риска. Решения по изменению уровня процентных ставок утверждаются КУАП и доводятся до всех региональных подразделений соответствующими приказами и распоряжениями. КУАП осуществляет постоянный мониторинг и пересмотр процентных ставок по видам валют, в разрезе сроков, видов продуктов (по активам и пассивам Банка).

Ежедневный контроль соответствия фактических процентных ставок, установленных по Банку, осуществляет служба бэк-офиса Головного Банка. Контроль производится в целом по системе Банка.

Для повышения "гибкости" баланса по отношению к процентному риску в договорах с фиксированной ставкой (кредитных, депозитных) предусмотрена возможность пересмотра процентных ставок, в случае значительных колебаний ставок на рынке или изменения учетной ставки.

Руководство Банка понимает, что полностью нейтрализовать процентный риск в действительности невозможно. Поэтому руководство Банка рассматривает задачу управления процентным риском в контексте минимизации риска в рамках поддержания и сохранения Банком ликвидности.

Менеджмент валютного риска.

Под валютным риском Банк понимает имеющийся или потенциальный риск для дохода и капитала, который возникает вследствие неблагоприятного изменения обменных валютных курсов и цен на банковские металлы. Управление валютным риском в Банке – это процесс, с помощью которого Банк выявляет (идентифицирует) валютный риск, проводит оценку его величины, осуществляет его мониторинг, контролирует свои открытые валютные позиции, лимитирует открытые валютные позиции, учитывает взаимосвязь валютного риска с остальными видами рисков.

Для управления, оценки и контроля валютных рисков Банком разработана VAR – методология (методика оценки потенциальных убытков открытых валютных позиций через фактор риска колебания валютных курсов) и используются Stop-out, Stop-Loss механизмы. Все системы внутреннего контроля проходят бэк-тестирование и стресс-тестирование.

Процесс управления валютным риском в Банке:

анализ сроков закрытия позиции

периодическая оценка стоимости под риском VАR – потенциальная величина потери капитала Банка, в случае неблагоприятного изменения обменных курсов валют и банковских металлов

установление VАR-лимитов максимальных убытков по валютным операциям банкингов

применение Stop-out механизма и установление лимитов максимальных убытков по операциям дилеров

ежедневное установление лимитов открытой валютной позиции по дилинговым операциям межбанковского банкинга на основании VАR-методологии

установление и пересмотр лимитов открытой валютной позиции Банка в разрезе филиалов и банкингов Головного Банка по основным валютам и видам операций на регулярной основе

Страницы: 1 2 3

Рекомендуем также почитать:

Анализ размещенных ресурсов
Общее развитие активных операций, их структура в анализируемом периоде представлена в таблице 8. Таблица 8. Размещение рублевых и иностранных ресурсов за 2009 год. Показатели Факт на 01.01. 2009 год, тыс. руб. Уд. вес, % Факт на 01.01.2010 год, тыс. руб. Уд. вес, % 01.01.2010 ...

Разработка предложений по совершенствованию организации обслуживания банковскими картами и услугами на их основе
В банковском деле во всемирном масштабе последние два десятка лет происходят интенсивные изменения. Особенно эти тенденции проявили себя в последнее десятилетие на волне бума IT-индустрии. Как следствие снижается стоимость обработки, передачи и хранения информации. К процессингу карточных операци ...

Влияние иностранных финансово-кредитных учреждений на национальную банковскую систему
В работе на основе анализа развития национальной банковской системы показано, что стратегия сознательного сдерживания резкого проникновения иностранных банков на внутренний банковский рынок выполняется не всегда. Системные банковские кризисы вынуждают власть стран-реципиентов идти на снятие огран ...

Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru