Управлением риска ликвидности
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Управлением риска ликвидности

сопоставлении величины процентного риска с прибылью Банка

создании стресс-моделей

проведении взвешенной процентной политики Банка, которая базируется на формировании процентных ставок по кредитам с учетом себестоимости пассивов и рейтинга заемщика, риска операции

ежемесячном пересмотре процентных ставок по активным и пассивным операциям с учетом рыночной позиции банков-конкурентов

управление кривой доходности активов и пассивов по срокам погашения.

Результаты оценки и анализа величины процентного риска предоставляются на заседания Кредитного комитета и КУАП два раза в неделю. КУАП принимает решения об изменении процентной политики Банка и внутренних лимитов процентного риска. Решения по изменению уровня процентных ставок утверждаются КУАП и доводятся до всех региональных подразделений соответствующими приказами и распоряжениями. КУАП осуществляет постоянный мониторинг и пересмотр процентных ставок по видам валют, в разрезе сроков, видов продуктов (по активам и пассивам Банка).

Ежедневный контроль соответствия фактических процентных ставок, установленных по Банку, осуществляет служба бэк-офиса Головного Банка. Контроль производится в целом по системе Банка.

Для повышения "гибкости" баланса по отношению к процентному риску в договорах с фиксированной ставкой (кредитных, депозитных) предусмотрена возможность пересмотра процентных ставок, в случае значительных колебаний ставок на рынке или изменения учетной ставки.

Руководство Банка понимает, что полностью нейтрализовать процентный риск в действительности невозможно. Поэтому руководство Банка рассматривает задачу управления процентным риском в контексте минимизации риска в рамках поддержания и сохранения Банком ликвидности.

Менеджмент валютного риска.

Под валютным риском Банк понимает имеющийся или потенциальный риск для дохода и капитала, который возникает вследствие неблагоприятного изменения обменных валютных курсов и цен на банковские металлы. Управление валютным риском в Банке – это процесс, с помощью которого Банк выявляет (идентифицирует) валютный риск, проводит оценку его величины, осуществляет его мониторинг, контролирует свои открытые валютные позиции, лимитирует открытые валютные позиции, учитывает взаимосвязь валютного риска с остальными видами рисков.

Для управления, оценки и контроля валютных рисков Банком разработана VAR – методология (методика оценки потенциальных убытков открытых валютных позиций через фактор риска колебания валютных курсов) и используются Stop-out, Stop-Loss механизмы. Все системы внутреннего контроля проходят бэк-тестирование и стресс-тестирование.

Процесс управления валютным риском в Банке:

анализ сроков закрытия позиции

периодическая оценка стоимости под риском VАR – потенциальная величина потери капитала Банка, в случае неблагоприятного изменения обменных курсов валют и банковских металлов

установление VАR-лимитов максимальных убытков по валютным операциям банкингов

применение Stop-out механизма и установление лимитов максимальных убытков по операциям дилеров

ежедневное установление лимитов открытой валютной позиции по дилинговым операциям межбанковского банкинга на основании VАR-методологии

установление и пересмотр лимитов открытой валютной позиции Банка в разрезе филиалов и банкингов Головного Банка по основным валютам и видам операций на регулярной основе

Страницы: 1 2 3

Рекомендуем также почитать:

Понятие, сущность и классификация ценных бумаг
Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий определенное имущественное право (требования уплаты определенной денежной суммы, передачи определенного имущества). В ценной бумаге содержится информация о субъекте этого права и об обязанном лице. Ценная бумага — совокупность имущественных ...

Методические положения по оптимизации использования кредитных ресурсов
Актив баланса коммерческого банка показывает распределение ресурсов банка по видам операций. Оптимизация активных операций банка является оптимизацией направлений использования ресурсов банка. Необходимо выяснить, на какие цели, в каком объеме и кому предоставляются ресурсы банка. Для осуществле ...

Операции проводимые банками
ГСБ РТ « Амонтабонк» может осуществлять следующие виды банковских операций: 1) Кассовые операции - прием, выдача (расход) , пересчет, размен, обмен, сортировка и хранение банкнот ; 2) ссудные операции - предоставление кредитов; 3) переводные операции - выполнение поручений по переводу денег; 4 ...

Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru