сопоставлении величины процентного риска с прибылью Банка
создании стресс-моделей
проведении взвешенной процентной политики Банка, которая базируется на формировании процентных ставок по кредитам с учетом себестоимости пассивов и рейтинга заемщика, риска операции
ежемесячном пересмотре процентных ставок по активным и пассивным операциям с учетом рыночной позиции банков-конкурентов
управление кривой доходности активов и пассивов по срокам погашения.
Результаты оценки и анализа величины процентного риска предоставляются на заседания Кредитного комитета и КУАП два раза в неделю. КУАП принимает решения об изменении процентной политики Банка и внутренних лимитов процентного риска. Решения по изменению уровня процентных ставок утверждаются КУАП и доводятся до всех региональных подразделений соответствующими приказами и распоряжениями. КУАП осуществляет постоянный мониторинг и пересмотр процентных ставок по видам валют, в разрезе сроков, видов продуктов (по активам и пассивам Банка).
Ежедневный контроль соответствия фактических процентных ставок, установленных по Банку, осуществляет служба бэк-офиса Головного Банка. Контроль производится в целом по системе Банка.
Для повышения "гибкости" баланса по отношению к процентному риску в договорах с фиксированной ставкой (кредитных, депозитных) предусмотрена возможность пересмотра процентных ставок, в случае значительных колебаний ставок на рынке или изменения учетной ставки.
Руководство Банка понимает, что полностью нейтрализовать процентный риск в действительности невозможно. Поэтому руководство Банка рассматривает задачу управления процентным риском в контексте минимизации риска в рамках поддержания и сохранения Банком ликвидности.
Менеджмент валютного риска.
Под валютным риском Банк понимает имеющийся или потенциальный риск для дохода и капитала, который возникает вследствие неблагоприятного изменения обменных валютных курсов и цен на банковские металлы. Управление валютным риском в Банке – это процесс, с помощью которого Банк выявляет (идентифицирует) валютный риск, проводит оценку его величины, осуществляет его мониторинг, контролирует свои открытые валютные позиции, лимитирует открытые валютные позиции, учитывает взаимосвязь валютного риска с остальными видами рисков.
Для управления, оценки и контроля валютных рисков Банком разработана VAR – методология (методика оценки потенциальных убытков открытых валютных позиций через фактор риска колебания валютных курсов) и используются Stop-out, Stop-Loss механизмы. Все системы внутреннего контроля проходят бэк-тестирование и стресс-тестирование.
Процесс управления валютным риском в Банке:
анализ сроков закрытия позиции
периодическая оценка стоимости под риском VАR – потенциальная величина потери капитала Банка, в случае неблагоприятного изменения обменных курсов валют и банковских металлов
установление VАR-лимитов максимальных убытков по валютным операциям банкингов
применение Stop-out механизма и установление лимитов максимальных убытков по операциям дилеров
ежедневное установление лимитов открытой валютной позиции по дилинговым операциям межбанковского банкинга на основании VАR-методологии
установление и пересмотр лимитов открытой валютной позиции Банка в разрезе филиалов и банкингов Головного Банка по основным валютам и видам операций на регулярной основе
Рекомендуем также почитать:
Кредитные карты
Для осуществления наших желаний часто требуются дополнительные возможности. Международная кредитная карта банка ВТБ24 — это современный и удобный способ оплаты любых покупок. Где бы ни находился клиент банка, карты ВТБ 24 помогут вооплатить в жизнь любую мечту.
Рис 1.Кредитные карты банка ВТБ ...
Понятие наличного денежного оборота
Наличный денежный оборот является неотъемлемой частью денежного оборота в рамках национальной экономики. Он реализуется как постоянный кругооборот наличных денег в экономике. Объемы и скорость обращения, мотивация сделок с денежной наличностью всех участников денежного оборота отражают потребности ...
Сущность и структура кредитного портфеля коммерческого банка
Кредитный портфель – это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени. Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка, которая ...