Управлением риска ликвидности
Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Управлением риска ликвидности

сопоставлении величины процентного риска с прибылью Банка

создании стресс-моделей

проведении взвешенной процентной политики Банка, которая базируется на формировании процентных ставок по кредитам с учетом себестоимости пассивов и рейтинга заемщика, риска операции

ежемесячном пересмотре процентных ставок по активным и пассивным операциям с учетом рыночной позиции банков-конкурентов

управление кривой доходности активов и пассивов по срокам погашения.

Результаты оценки и анализа величины процентного риска предоставляются на заседания Кредитного комитета и КУАП два раза в неделю. КУАП принимает решения об изменении процентной политики Банка и внутренних лимитов процентного риска. Решения по изменению уровня процентных ставок утверждаются КУАП и доводятся до всех региональных подразделений соответствующими приказами и распоряжениями. КУАП осуществляет постоянный мониторинг и пересмотр процентных ставок по видам валют, в разрезе сроков, видов продуктов (по активам и пассивам Банка).

Ежедневный контроль соответствия фактических процентных ставок, установленных по Банку, осуществляет служба бэк-офиса Головного Банка. Контроль производится в целом по системе Банка.

Для повышения "гибкости" баланса по отношению к процентному риску в договорах с фиксированной ставкой (кредитных, депозитных) предусмотрена возможность пересмотра процентных ставок, в случае значительных колебаний ставок на рынке или изменения учетной ставки.

Руководство Банка понимает, что полностью нейтрализовать процентный риск в действительности невозможно. Поэтому руководство Банка рассматривает задачу управления процентным риском в контексте минимизации риска в рамках поддержания и сохранения Банком ликвидности.

Менеджмент валютного риска.

Под валютным риском Банк понимает имеющийся или потенциальный риск для дохода и капитала, который возникает вследствие неблагоприятного изменения обменных валютных курсов и цен на банковские металлы. Управление валютным риском в Банке – это процесс, с помощью которого Банк выявляет (идентифицирует) валютный риск, проводит оценку его величины, осуществляет его мониторинг, контролирует свои открытые валютные позиции, лимитирует открытые валютные позиции, учитывает взаимосвязь валютного риска с остальными видами рисков.

Для управления, оценки и контроля валютных рисков Банком разработана VAR – методология (методика оценки потенциальных убытков открытых валютных позиций через фактор риска колебания валютных курсов) и используются Stop-out, Stop-Loss механизмы. Все системы внутреннего контроля проходят бэк-тестирование и стресс-тестирование.

Процесс управления валютным риском в Банке:

анализ сроков закрытия позиции

периодическая оценка стоимости под риском VАR – потенциальная величина потери капитала Банка, в случае неблагоприятного изменения обменных курсов валют и банковских металлов

установление VАR-лимитов максимальных убытков по валютным операциям банкингов

применение Stop-out механизма и установление лимитов максимальных убытков по операциям дилеров

ежедневное установление лимитов открытой валютной позиции по дилинговым операциям межбанковского банкинга на основании VАR-методологии

установление и пересмотр лимитов открытой валютной позиции Банка в разрезе филиалов и банкингов Головного Банка по основным валютам и видам операций на регулярной основе

Страницы: 1 2 3

Рекомендуем также почитать:

Пассивное управление
Пассивное управление акциями. Теоретическая состоятельность пассивного метода опирается на ряд идей, выдвинутых за последние 50 лет, получивших общее название современная теория портфеля. Те, кто разработал эту теорию, действовали в ответ на классический стиль активного управления, при котором упр ...

Российская банковская система в условиях кризиса
Еще год назад считалось, что наша банковская система неуязвима и практически безопасна для капиталов, ищущих прибежища на время кризиса. Банкротство российских банков было маловероятно. Сегодня эта тема больше не поднимается. Российские банки за III-IV квартал 2008 года пережили многое: банковский ...

Совершенствование потребительского кредитования в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Состояние розничного кредитования на сегодняшний момент полностью определяется экономической ситуацией в стране. С начала кризиса банки свернули значительное количество кредитных программ. Не обошло это стороной и потребительское кредитование. Общие тенденции на рынке потребительского кредитовани ...

Разделы сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru