Управлением риска ликвидности

Страница 1

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Управлением риска ликвидности

Управление ликвидностью осуществляется двумя способами: путем управления активами и путем управления ликвидными заемными средствами. Управление риском ликвидности базируется на GAP-анализе, суть которого состоит в расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов и пассивов по соответствующим срокам погашения. Расчет и контроль этого показателя проводится два раза в неделю с учетом достаточного и критического состояния разрывов мультивалютно и по основным видам валют. Контроль осуществляется консолидированно, в разрезе Головного Банка и филиалов. Для оценки и анализа фактического уровня ликвидности и платежеспособности Банк использует обязательные требования норм НБУ, установленных для экономических нормативов регулирования деятельности коммерческих банков и внутренние лимиты риска ликвидности. Внутренние лимиты по риску ликвидности устанавливаются КУАП Банка по предложению Департамента риск-менеджмента и пересматриваются не реже 1 раза в год.

При мониторинге риска ликвидности и платежеспособности Банком значительное внимание уделяется:

динамике доли высоколиквидных активов в чистых активах (касса, средства на корсчетах)

состоянию разрывов активов и пассивов по срокам

состоянию стабильной части ресурсной базы и ее волатильности

срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погашения с учетом их оборачиваемости

коэффициенту соотношения предоставленных кредитов к привлеченным депозитам

сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рынке и его доли в обязательствах Банка

состоянию платежеспособности

фактическому значению показателя мгновенной и текущей ликвидности

качеству кредитного портфеля: оценке оборачиваемости кредитов, которые работают в режиме овердрафта; динамике просроченных и сомнительных кредитов

качеству портфеля ценных бумаг (корпоративных, государственных)

доли открытой валютной позиции в чистых активах Банка.

В условиях нестабильной внешней среды, которая влияет на состояние кредитно-денежной системы в целом, руководство Банка уделяет особое внимание рыночным рискам. Управление рыночными рисками осуществляется с помощью системы лимитов, выборов методов хеджирования, оценки возможных последствий.

Менеджмент процентного риска

В результате неблагоприятного колебания на рынке процентных ставок Банк подвергается процентному риску, источником которого является дисбаланс активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок по срокам погашения.

С целью снижения процентного риска Банк использует комплексную систему управления риском, которая базируется на:

прогнозировании тенденций изменения процентных ставок

изучении динамики изменения спрэда между ставками привлечения и размещения средств

определении величины GAP-разрыва между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на различных временных промежутках

определении соотношения активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок и соотношения GAP-разрыва к чистым активам Банка

установлении лимита величины процентного риска в капитале банка

осуществлении контроля за разрывами между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на еженедельной основе

осуществлении контроля за уровнем чистой процентной маржи

Рекомендуем также почитать:

Роль Сбербанка на российском рынке пластиковых карт
Сегодня уже трудно представить свою жизнь без пластиковых карт, хотя еще лет 15 – 20 назад многие даже и не подозревали об их существовании. Появился «пластик» в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века, но массовое распространение карт в России началось только после того, как российские банк ...

Влияние семейного положения на смертность
Проводимое исследование выявило влияние семейного положения на смертность, что учитывается при расчете актуарных расчетов в полисах. Для анализа влияния семейного положения использовались статистические данные о популяционной смертности в США в течение года в группах из 1000 человек для пятилетни ...

Антикризисные меры
В условиях мирового финансового кризиса, когда предприятия, финансовые и кредитные институты испытывают острую потребность в ликвидности и долгосрочных кредитных ресурсах, центральные банки всё активнее используют инструменты рефинансирования коммерческих банков. Увеличивается объём предоставленны ...