Особенности управления финансовыми рисками в АКБ «Лефко-банк»

Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Особенности управления финансовыми рисками в АКБ «Лефко-банк»

Процесс определения кредитного риска разделен на оценку индивидуального риска (корпоративные клиенты, банки-контрагенты) и оценку портфельного риска (в целом кредитный портфель, розничные клиенты).

Основными элементами управления кредитным риском являются: оценка индивидуального кредитного риска, управление качеством, резервирование, лимитирование, формирование эффективной процентной политики, страхование, обеспечение. Портфельный риск проявляется в уменьшении стоимости активов Банка. Источником портфельного риска является совокупная задолженность перед Банком по операциям, которым присущ кредитный риск, т.е. портфель однородных кредитных операций. Оценка портфельного кредитного риска предусматривает оценку концентрации и диверсификации активов Банка. Критериями для принятия решений о кредитовании является тип заемщика, мотивы представления заявки на получение кредита, бизнес-план, будущие деловые отношения с клиентом, финансовые показатели, соответствие кредитной политике и оценки рисков бизнеса, альтернативные источники погашения, уровень доходов в сравнении с ожидаемым риском. Обеспечение кредита рассматривается Банком как вторичный источник погашения кредита, основной тезис Банка при кредитовании заключается в том, что кредиты предоставляются под хорошее финансовое состояние заемщика и его будущие финансовые потоки (cash flow).

Банк в 2006 - 2007 гг. продолжает роботу над созданием собственной базы данных по инцидентам и дефолтам, связанным с кредитованием, с целью построения собственной модели оценки кредитного риска в соответствии с рекомендациями Базель-2. С целью минимизации кредитного риска разработана система лимитирования кредитных операций, которая включает в себя лимиты трех уровней:

лимиты индивидуального кредитного риска

лимиты портфельного кредитного риска

лимиты полномочий

При осуществлении кредитных операций Банк руководствуется требованиями к ограничению кредитного риска, установленными НБУ. Базой для расчета данных ограничений является регулятивный капитал Банка. Лимиты по кредитному риску утверждаются на Кредитном комитете по предложению Департамента риск-менеджмента.

Секторный риск

Секторный риск - неопределенность, связанная с наступлением неблагоприятной экономической ситуации в определенном секторе экономики, которая может привести к глобальному ухудшению качества кредитного портфеля.

Банк ежемесячно осуществляет мониторинг и контроль кредитных вложений по секторам экономики.

Кредитный риск при проведении межбанковских операций

АКБ "Лефко-банк» является активным участником рынка межбанковских ресурсов. Банк принимает необеспеченные кредитные риски (бланковые ссуды, проведение SWAP операций с первой поставкой средств со стороны Банка и т.д.) при проведении межбанковских операций.

С целью ограничения подобных кредитных рисков Департамент риск-менеджмента выносит предложения на Кредитный комитет для установления лимитов на банки-контрагенты на основании комплексной оценки финансового состояния и нефинансовых факторов, которые могут повлиять на банк-контрагент в целом. Лимиты на проведение межбанковских операций пересматриваются ежемесячно. При поступлении информации об ухудшении или возможном ухудшении финансового состояния банка-контрагента Департамент риск-менеджмента оперативно приостанавливает действие кредитного лимита и информирует об этом руководство Банка.

Рекомендуем также почитать:

Инструменты денежно-кредитной политики и их использование
Система инструментов денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе будет ориентирована на решение стратегической задачи - переноса центра тяжести с управления валютным курсом на усиление роли процентной политики Банка России. При этом Банк России должен иметь возможность оперативно реагир ...

Услуга страхования жизни на рынке страхования
Для того чтобы граждане имели возможность сверх или помимо выплат и льгот по специальному страхованию удовлетворять свои социальные потребности, широко проводится личное страхование, страховые взносы по которому уплачиваются за счет семейных доходов. Личное страхование представляет собой механизм ...

Страхование ответственности в железнодорожных перевозках
В связи с бурным развитием железнодорожного сообщения в Великобритании в середине XIX в. встал вопрос об ответственности при железнодорожных перевозках за ущерб, наносимый имуществу третьих лиц в результате использования паровозов. Например, в то время основной причиной возгорания сельскохозяйстве ...